Риск-сводка корпоративного кредитного портфеля

Аналитическая витрина reporting.v_portfolio_clean (PostgreSQL 16) · Семантическая модель model/portfolio_risk.yaml · Дашборд для Риск-комитета на срезы 01.09.2026 и 01.10.2026

Курс USD (01.09 → 01.10) 478,35 ₸ → 482,10 ₸ (+0,78%)

Активных договоров 1 975 → 1 992 шт.

Дедупликация raw Удалено 60 полных дублей

Кредитный портфель (01.10)

484,67 млрд ₸

01.09: 498,15 млрд ₸ -2,71% (-13,48 млрд)

PAR 30 (просрочка > 30 дн.)

10,33%

01.09: 12,05% (50,05 млрд ₸) -1,72 п.п.

PAR 90 (просрочка > 90 дн.)

4,46%

01.09: 6,24% (21,64 млрд ₸) -1,78 п.п.

NPL (DPD > 90 или рестр.)

10,01%

01.09: 11,85% (48,53 млрд ₸) -1,84 п.п.

Провизии (резерв 1% / 10% / 50%)

31,17 млрд ₸

01.09: 36,51 млрд ₸ (покр. 6,43%) -14,63% (-5,34 млрд)

Концентрация Топ-10 групп

17,02%

01.09: 17,04% (82,48 млрд ₸) -0,02 п.п. (риск G0004)

Ключевые выводы для Риск-комитета На основании сверки срезов 01.09.2026 и 01.10.2026

1. Скачок PAR 30 в «Промышленности» (8,47% → 16,45%) и угроза заражения группы G0004

Вопреки общему снижению просрочки по банку, в крупнейшем секторе «Промышленность» (103,59 млрд ₸, 21,4% портфеля) доля PAR 30 выросла почти вдвое (+7,98 п.п.). Драйвер — выход на просрочку 40 дней кредита L001018 (7,79 млрд ₸, программа «Лизинг техники») крупнейшей группы заёмщиков G0004 (долг группы 21,04 млрд ₸ — 4,34% портфеля) и дефолт в группе G0003 (DPD 113 дн.). При кросс-дефолте всей группы G0004 потребуется досоздать +9,61 млрд ₸ провизий.

2. Повышенный риск USD-портфеля (NPL 15,16%) и скрытый навес реструктуризаций

Валютный портфель (53,99 млрд ₸, 11,1% портфеля) демонстрирует уровень NPL 15,16% (на 01.09 — 17,77%) против 9,37% в KZT. Кроме того, 55,4% всего объема NPL (26,89 млрд ₸ из 48,53 млрд ₸, или 5,55 п.п. из 10,01%) приходится на 93 реструктуризированных кредита с текущей просрочкой ≤ 30 дней, требующих 50% резервирования (13,45 млрд ₸ провизий).

3. Инциденты качества учетных данных: 60 дублей и 23 «воскресших» списания

В первичной выгрузке выявлены и изолированы: (а) 60 полных дубликатов строк (по 30 на каждый срез на ~12 млрд ₸); (б) 23 списанных в сентябре кредита (written_off=1 на 6,41 млрд ₸), у которых на 01.10 сбросился флаг списания (written_off=0), включая крупный проблемный заём группы G0013 (743 млн ₸, DPD 320); (в) 379 договоров с истекшим maturity_date при DPD = 0.

Сводная таблица метрик по отраслям (reporting.v_risk_by_sector)

Отрасль	Портфель 01.09	Портфель 01.10	PAR 30 (01.09 → 01.10)	Δ PAR 30	NPL (01.09 → 01.10)	Провизии 01.10
Промышленность	107,41 млрд ₸	103,59 млрд ₸	8,47% → 16,45%	+7,98 п.п.	14,31% → 13,53%	8,70 млрд ₸
Транспорт	84,78 млрд ₸	84,80 млрд ₸	12,71% → 11,75%	-0,96 п.п.	9,39% → 8,42%	4,97 млрд ₸
Строительство	85,09 млрд ₸	82,46 млрд ₸	15,85% → 8,17%	-7,68 п.п.	11,50% → 8,99%	4,85 млрд ₸
АПК	77,21 млрд ₸	74,31 млрд ₸	11,21% → 7,95%	-3,26 п.п.	12,04% → 10,37%	4,79 млрд ₸
Торговля	73,11 млрд ₸	71,86 млрд ₸	12,04% → 7,75%	-4,29 п.п.	10,43% → 8,10%	3,94 млрд ₸
Услуги	70,56 млрд ₸	67,65 млрд ₸	13,06% → 7,13%	-5,93 п.п.	12,74% → 9,53%	3,92 млрд ₸

Контроль качества данных (reporting.v_data_quality_audit)

Код проверки	Срез	Строк	Объем	Статус в витрине
`DQ-01_EXACT_DUPLICATES`	01.09.2026	30	14,35 млрд ₸	Очищено
`DQ-01_EXACT_DUPLICATES`	01.10.2026	30	12,00 млрд ₸	Очищено
`DQ-02_WRITTEN_OFF_REVERSAL`	01.10.2026	23	5,68 млрд ₸	На контроле РК
`DQ-03_EXPIRED_MATURITY_DPD0`	01.09.2026	355	83,63 млрд ₸	Аудит договоров
`DQ-03_EXPIRED_MATURITY_DPD0`	01.10.2026	379	84,40 млрд ₸	Аудит договоров